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7月,韩国股市经历了最惨烈的一个月。韩国综合指数截至至7月30日跌幅高达34% ,市值蒸发超过2473万亿韩元(约12万亿元)——这一数字几乎相当于韩国去年全年的GDP。
终于,在7月的最后一天,股市迎来了17.9%的暴涨 。然而 ,爆仓金额、强平账户等数据却令人触目惊心。
但在这场暴跌中,韩国市场出现了一个现象:指数持续下跌,韩国散户并没有撤退,而是越跌越买。
数据显示 ,7月1日至28日,韩国散户投资者在KOSPI市场累计净买入高达17.76万亿韩元(约合831亿元人民币) 。而同期,外资成为最主要的卖出力量 ,累计净卖出17.81万亿韩元,几乎与散户的买入量完全对等——换句话说,整个7月的前四周 ,韩国散户在不断“接盘 ”外资抛出的筹码。
这种“越跌越买”的模式在7月最后三个交易日被彻底打破。当KOSPI在29日盘中一度跌破5300点时,韩国散户终于撑不住了,开始卖出手中筹码 。
最后三个交易日合计:散户净卖出12.73万亿韩元 ,相当于此前四周累计净买入量的71.7%。与此同时,外资在最后三天净买入8.04万亿韩元。
外资在暴跌中大幅抛售,却在反弹之前大举回购 ,完成了一场教科书式的“高卖低买”。韩国的散户则是在暴跌中不断补仓,补到反弹前第三个交易日泄气,并在反弹首日疯狂卖出 。经过7月31日的疯狂换手,散户全月净买入最终收窄至5.03万亿韩元。
一边是韩国散户逆势抄底 ,另一边则是杠杆资金加速出清。由于部分投资者此前通过融资加仓,在股价快速下跌过程中,触发券商风险控制机制 。7月 ,韩国股市强制平仓金额高达8700亿韩元(约41亿元人民币)。
据媒体报道,截至7月13日收盘,超过120万杠杆散户账户触及保证金追缴线 ,相当于每30名韩国成年人中就有1人面临爆仓风险。其中32万至46万账户被券商全额强制平仓,本金清零 。
融资余额的持续萎缩印证了去杠杆的烈度。7月1日,韩国股市融资余额约为37.3万亿韩元;到7月30日 ,已降至32.2万亿韩元,一个月缩水5.1万亿韩元,降幅达13.9%。
其中主板融资余额从29.3万亿降至25.5万亿 ,创业板从8.0万亿降至6.6万亿——高位加杠杆最激进的那批账户,大多已经被市场无情地清洗出局 。
据媒体报道,随着股市连续暴跌,散户陷入恐慌。在网络社区及社交媒体上 ,散户一片哀嚎。一名散户发帖称:“贷款炒股,现在已经没有希望了,看来得清空自己的人生了 。 ”一名购买了“SK海力士单一股票杠杆ETF”的投资者称 ,“把用血汗钱攒下的3亿韩元买房款全亏了”。还有人称,“走廊里有位公司领导被强制平仓,大喊人生完了 ,边喊边哭。据说他把贷款和养老金全都投进去了”。
面对股市恐慌暴跌,韩国政府出手“救市 ” 。7月29日晚,韩国副总理兼企划财政部长官具润哲、韩国银行行长申铉松 、金融委员会委员长李亿远、金融监督院院长李粲珍等“金融F4”召开紧急市场情况研究会议。
韩国决定立即着手对三星电子、SK海力士单一股票杠杆ETF实施总量管制 ,内容为将个人投资限额限制在其总投资金额的20%以内;韩国政府还决定在杠杆ETF产品交易中引入类似期货市场“过度报价负担金”的制度。
还有消息称,韩国当局正在评估五项潜在干预手段,包括国家稳市基金 、卖空禁令、限制杠杆ETF、调整保证金要求和放宽股票回购 。其实自7月以来 ,韩国金融监管部门就陆续宣布了一揽子监管措施,如暂停新品上市并禁止相关广告宣传等。
副总理具润哲公开致歉,“在引入该制度和推出产品的过程中,未能充分审视未来可能发生的情况 ,我深表遗憾。 ”
韩国国民力量党议员对具润哲表示:“这个国家已经变成了一座赌场 。这些产品从一开始就不应该获准进入市场。我认为,这是一次政策失败。”
韩国的后续行情怎么走?摩根大通认为,韩国相关杠杆ETF的去杠杆过程已基本完成 ,对冲基金约完成90%的去杠杆调整 。
华泰证券指出,政策再升温,去杠杆进入收尾阶段 ,8月中旬是关键节点。
短期看,由于近期监管政策有所加速,仍需关注杠杆ETF等赎回风险 ,预计8月中旬政策落地前韩股或维持高波动震荡,市场进入风险出清的收尾阶段。7月底至8月中旬为政策集中生效窗口,政策切换期间的仓位调整仍可能带来阶段性扰动 ,但方向性压力已明显弱于前期 。
但本周的快速调整后,当前杠杆ETF风险敞口占标的流通市值比例已降至约1.1%的相对低位,即便份额端加速消化,对市场的冲击预计也更加可控 ,叠加近期外资净卖出规模边际放缓(7月30日已转为净流入),市场因杠杆快速出清而剧烈调整的风险已有所缓释,市场更可能以高波动震荡的方式完成最后阶段的风险消化。
预计8月中旬后 ,随着政策冲击消退,韩股走势将更多取决于半导体基本面情况。
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